avexfreakのスイングトレード日記

アスクル(2678)を再度購入しました。
オプションの方は、先物が９５００円になったら、売りを建ててデルタをヘッジしていく方針です。

（１）信用評価損益率
５月１６日付松井証券の信用評価損益率（買い）-20.472
５月１７日付松井証券の信用評価損益率（買い）-18.491
５月１８日付松井証券の信用評価損益率（買い）-20.928

☆２０を超えると底値圏を意識

（２）日経平均の２５日移動平均乖離率
－７．９％

☆１０％を超えると底値圏を意識

（３）新安値銘柄数（東証１部）
１５日　５５５銘柄
１６日　３４４銘柄
１７日　２８０銘柄
１８日　４３５銘柄

☆過去３年では、平時４００～５００あたりが底値圏になっている模様

（４）VIX指数
24.49
☆３０を超えると危機モード突入。
危機モード入りを警戒する必要がありそうです。

現在のポジション（２００万円枠）
アスクル(2678)＠９２８円　買い３０００株
日経平均Op 06プット9000 ＠１６５円　買い６枚
日経平均Op 06プット8750 ＠９０円　　売り１２枚
日経平均Op 06プット8500 ＠５２円　　買い５枚
日経平均Op 06プット8250 ＠３５円　　売り６枚

現在の確定損益　２２０万円（2011年10月に５００万円出金）
（計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。）

昨日買ったアスクルは、９３５．９円で売却して、３５９００円の利益となりました。
もっとじっくり攻めてもいい局面だと思いますが、オプションで、相場全体の下げリスクを取っているので、早めに現金化しておきました。

（１）信用評価損益率
５月１６日付松井証券の信用評価損益率（買い）-20.472
☆２０を超えると底値圏を意識

（２）日経平均の２５日移動平均乖離率
－５．１％
☆１０％を超えると底値圏を意識

（３）新安値銘柄数（東証１部）
１５日　５５５銘柄
１６日　３４４銘柄
１７日　２８０銘柄
☆過去３年では、平時４００～５００あたりが底値圏になっている模様

（４）VIX指数
22.27
☆３０を超えると危機モード突入。
危機モード入りした場合、安易な逆張り買いは危険なのでチェック。

現在のポジション（２００万円枠）
日経平均Op 06プット9000 ＠１６５円　買い６枚
日経平均Op 06プット8750 ＠９０円　　売り１２枚
日経平均Op 06プット8500 ＠５２円　　買い５枚
日経平均Op 06プット8250 ＠３５円　　売り６枚

現在の確定損益　２２０万円（2011年10月に５００万円出金）
（計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。）

２５日移動平均線離率が３４％に達しヤフーファイナンス移動平均高乖離ランキング上位となっているアスクルを逆張り買いしました。

（１）信用評価損益率
５月１５日付松井証券の信用評価損益率（買い）-19.845
☆２０を超えると底値圏を意識

（２）日経平均の２５日移動平均乖離率
－５．９％
☆１０％を超えると底値圏を意識

（３）新安値銘柄数（東証１部）
１５日　５５５銘柄
１６日　３４４銘柄
☆過去３年では、平時４００～５００あたりが底値圏になっている模様

（４）VIX指数
21.97
☆３０を超えると危機モード突入。
危機モード入りした場合、安易な逆張り買いは危険なのでチェック。

現在のポジション（２００万円枠）
アスクル＠９００円　買い１０００株
日経平均Op 06プット9000 ＠１６５円　買い６枚
日経平均Op 06プット8750 ＠９０円　　売り１２枚
日経平均Op 06プット8500 ＠５２円　　買い５枚
日経平均Op 06プット8250 ＠３５円　　売り６枚

現在の確定損益　２１６万４１００円（2011年10月に５００万円出金）
（計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。）

ここで一度止まりそうなので、８２５０円のプットを６枚売っておきました。
８５００円のプットは保険で１枚買い増しました。
上に行くか、このまま現在値付近にいてくれれば利益になります。

他に、２００万円枠以外の資金でＴＯＢ応募用に大証(8697)を４４８０００円で１００株買いました。
現引きしたので、余力がかなり低下しました。

現在のポジション（２００万円枠）
日経平均Op 06プット9000 ＠１６５円　買い６枚
日経平均Op 06プット8750 ＠９０円　　売り１２枚
日経平均Op 06プット8500 ＠５２円　　買い５枚
日経平均Op 06プット8250 ＠３５円　　売り６枚

現在の確定損益　２１６万４１００円（2011年10月に５００万円出金）
（計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。）

日経平均８５００円割れの場合のリスクを回避するために８５００円のプットオプションを買い増ししました。
このあたりで急落があると、逆張りのタイミングになりそうな気がしますがどうでしょうか。

（１）信用評価損益率
５月１１日付松井証券の信用評価損益率（買い）-18.064
☆２０を超えると底値圏を意識

（２）日経平均の２５日移動平均乖離率
－５％
☆１０％を超えると底値圏を意識

（３）新安値銘柄数（東証１部）
３９１銘柄
☆過去３年では、平時４００～５００あたりが底値圏になっている模様

（４）VIX指数
19.89
☆３０を超えると危機モード突入。
危機モード入りした場合、安易な逆張り買いは危険なのでチェック。

現在のポジション（２００万円枠）
日経平均Op 06プット9000 ＠１６５円　買い６枚
日経平均Op 06プット8750 ＠９０円　　売り１２枚
日経平均Op 06プット8500 ＠５０円　　買い４枚

現在の確定損益　２１６万４１００円（2011年10月に５００万円出金）
（計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。）

このあたりで下げ止まりそうだと思っているので、９０００円プットの買いと８７５０円プットの売りのポジションを建てておきました。
ここから反発するか、現在の水準のまま時間が経過すれば、８７５０円プットの方が相対的に大きく下落することを想定しています。
８５００円のプットの買いは大幅下落した場合の保険です。

現在のポジション（２００万円枠）
日経平均Op 06プット9000 ＠１６５円　買い６枚
日経平均Op 06プット8750 ＠９０円　　売り１２枚
日経平均Op 06プット8500 ＠５０円　　買い２枚

現在の確定損益　２１６万４１００円（2011年10月に５００万円出金）
（計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。）

日経平均の下値の目途としては、

１　心理的な節目９０００円
２　３月２７日高値から４月１１日安値までの下落幅８６７円を直近高値９６９１円から引いた８８２４円

あたりということで、現在は９０００円で下落が一度止まるかに要注目。
９０００円を割れても８８００円台で下げ止まる可能性もありうるので、買いの準備だけは始めました。

もっとも、ほかの指標でみた感じではまだ底打ち感はあまりなく、反発しても下落相場におけるリバウンドかなと思っています。

ちなみに、以下の指標については、参考程度に見ています。

（１）信用評価損益率
５月８日付松井証券の信用評価損益率（買い）-15.576
☆２０を超えると底値圏を意識

（２）日経平均の２５日移動平均乖離率
－５．５％
☆１０％を超えると底値圏を意識

（３）新安値銘柄数（東証１部）
２２４銘柄
☆過去３年では、平時４００～５００あたりが底値圏になっている模様

（４）VIX指数
１９
☆３０を超えると危機モード突入。
危機モード入りした場合、安易な逆張り買いは危険なのでチェック。

ナイトセッションのリバウンドの動きを見て、オプションは利食いを入れることにしました。
９０００円プットは平均３０円で売却し、８７５０円プットは平均７円で買い戻して、合計１６万円の利益になりました。

現在のポジション（２００万円枠）
なし

現在の確定損益　２１６万４１００円（2011年10月に５００万円出金）
（計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。）

「ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を手掛ける、グリー <3632> とディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ） <2432> がともに５００円ストップ安と急落し、それぞれ東証１部値下がり率１、２位にランクされている。消費者庁が、携帯電話ゲームの「コンプリートガチャ（コンプガチャ）」について、景品表示法に抵触する可能性があると判断したと報道され、嫌気売りが膨らんだ。」

以上モーニングスターから引用。

つい先日まで私が買っていたＫＬａｂ（3656）もストップ安になっています。
ネットゲーム関連は、高額請求について、未成年者の利用に対して、金額を上限設定することで、当面の問題は解決したのかと思った矢先に、新たな問題発生となってしまいました。

今はポジションを持っていないないので、利害関係はありませんが、株式投資の観点で言うと、ネットゲーム関連は急成長している数少ない分野だったのに、ここまで叩かれてしまうのは残念な気がします。

４月の雇用統計で非農業部門雇用者数が予想を下回ったことや、週末のギリシャ総選挙やフランス大統領選の結果を見極めたいとの思惑から、ダウ平均は１６８ドル安、ナスダックは６７ポイント安と大幅に下落。
その影響でＣＭＥの日経２２５先物も大証終値比２１０円安の９１５０円まで下落しています。
週明けは波乱の展開になりそうです。

現在のポジション（２００万円枠）
日経平均Op 05プット9000 ＠１５円　買い１０枚
日経平均Op 05プット8750 ＠７．５円売り２０枚

現在の確定損益　２００万４１００円（2011年10月に５００万円出金）
（計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。）