先物もち合い状態

下記は、日経225先物の60分足チャートです。 火曜日の朝からずっと21500円から22000円のもち合い(ほぼ21600円から21900円)推移ですね。 来週は、下に放れる可能性が高いと考えて、プットオプションを仕込みました。

1116

本日の売買 11/15

本日の四季報オンラインン更新銘柄から1銘柄新規に買ってみました。

現在のポジション
四季報銘柄 1銘柄

大型上場と日経平均

大型IPOと日経平均の関係はどうなっているのか、過去の事例を調べてみました。

20営業日前⇒上場日⇒20営業日後の日経平均

2015/11/4 郵政     18005⇒18926⇒19939
2016/7/15 LINE    15599⇒16497⇒16596
2016/10/25 JR九州  16544⇒17365⇒18333
2017/12/13 SG   22380⇒22758⇒23951
2018/6/19 メルカリ 22960⇒22278⇒22697

20営業日前上場日まで平均2.9%上昇
上場日から20営業日後平均3.7%上昇

意外にも、上場日までの20営業日も、上場日からの20営業日もいずれも日経平均は上昇しているという結果に。
今回も、11月20日からソフトバンク(9434)上場日の12月19日に向けて、日経平均は上昇するかもしれません。

本日の売買 11/14

ストップ安まで下落したあと、1000円付近で底固めの値動きとなっていたアクリート(4395)を1026円で購入しましたが、上昇する気配がなかったので、1020円で損切りしました。6000円の損失。

先物は、売りから入ったのですが、ほぼ同値撤退でした。
先物ミニ21860円10枚売り→21855円10枚買戻し+5000円

25日移動平均線からのマイナス乖離25%以上の銘柄が24銘柄に増加していているように、指数以上に、相場の雰囲気は悪いです。

現在のポジション
なし

2月との比較その3

2月14日からの日経平均の推移(青線)と10月29日からの日経平均の推移(赤線)の比較を更新しました。
ここまで一致するとは驚きです。

 

1113

本日の売買 11/13

先物21500円ラインで一旦止まりそうということで買い出動してみましたが、早売りしてしまいました。

SECカーボン(5304)14370円600株買い→14570円600株売却 +12万円
先物ミニ21570円10枚買い→21500円10枚売却 ▲7万円
21525円20枚買い→21570円20枚売却 +9万円

現在のポジション
なし

SQ決済

10月の初め日経平均が24,000円台の頃から、11月限のプットオプションのロングバタフライを持っていました。

先週まで保有していたポジション
23,500円プット買い10枚
23,000円プット売り20枚
22,500円プット買い10枚
プレミアム支払 40万円

日経平均が、下限の22,500円を下に突き抜けて、推移していたので、上記のポジションは紙くず同然になっていましたが、今週になって22,000円台を回復してきたので、そのままSQ決済するか、途中で利食いするか迷う場面が何度かありました。

そのままSQ決済の場合、SQ値が22,500円~23,000円の間になると、22,500円を1円超える毎に1万円支払を受けることができます。

でも、途中で半分だけ利食いすることにしました。
もっとも、利食いすると言っても、23,500円プットとか23,000円プットはほとんど売買がないので、ポジションをそのまま解消するのはほぼ不可能です。
そこで、代わりに22,500コールを150円で5枚売りました。
これでプレミアム受取75万円。
(今回は、22,500コールだけを5枚売りましたが、きちんと半分利食いするには、22,500コール5枚売り、23,000コール10枚買い、23,500円コール5枚売りをセットでする必要があります。)

今朝まで保有していたポジション
23,500円プット買い10枚
23,000円プット売り20枚
22,500円プット買い10枚
22,500円コール売り5枚
プレミアム受取 35万円

この状態で、SQ値が22,500円~23,000円の間になると、22,500円を1円超える毎に5,000円支払を受けることができます。
そのため、今朝はSQ値22,500円超えてと祈っていましたが、SQ値は、残念ながら、22,500円にわずかに届かず、22,469円でした。

今度は、12月限のプットのロングバタフライ(21,000円買い、20,500円売り、20,000円買い)を仕込中です。

2月との比較その2

2月14日からの日経平均の推移と10月29日からの日経平均の推移の比較を更新しました。

今回も2月と同じ推移になるとは限りませんが、来週以降は、下落を警戒したいと思います。

青線:2月14日が起点 赤線:10月29日が起点

比較

本日の売買 11/7

前場、相場としては強い印象を受けたので、先物ミニを買いました。

09:50 22130円買い5枚→10:38 22270円売り5枚 +70,000円

今後リバウンドがどこまで続くか観察しながら、プットオプションを仕込みたいと思っています。

現在のポジション
なし

本日の売買 11/6

昨日引け後に上方修正を出したソマール(8152)をPTSで2810円で500株購入して、本日2700円で損切りしました。55000円の損失。

ソマール(8152)
2019年3月期上方修正
経常利益7.9億→9.8億、1株利益340円→432.79円

1株利益では見栄えがいいと思ったのですが、経常利益が四季報予想と同じということであまり評価されなかった模様です。

現在のポジション
なし