ポジションサイジングの方法(2)

本日は、ポジションサイジング(資金のうちのどれだけをそのトレードにかけるか)を決める具体的な方法としてリスク率モデルをご紹介します。
これは、投資資金の一定割合を1トレードあたりのリスクとして、そのリスクから計算してポジションのサイズを決定する方法です。
例えば、100万円持っていて、1トレードあたりのリスクを3%(3万円)とした場合。
 
銘柄A 時価 1000円 ロスカット 990円の場合、ポジションサイズは
3万円÷(1000-990)=3000株となります。

銘柄B  時価  200円 ロスカット 170円の場合、ポジションサイズは
3万円÷(200-170)=1000株となります。

この方法を使うと、1トレードあたりのリスクが一定となるため、トレードのリスクを管理しやすいメリットがあります。
1トレードあたりのリスクを一定としないで、リスクの%の上限を決めて、その範囲内でトレード毎にリスク率を決めてトレードを行う方法も、リスクを管理しやすいのでおすすめです。
私は、リスクの上限を資金の3%として、その範囲内でトレード毎にリスク率を決めてからポジションの大きさを決める方法を使っています。

本日のポジション

ニッシン債権回収(マザーズ:8426)買い200株
エムケーキャピタルマネージメント (マザーズ:2478)買い20株
エース交易(JASDAQ:8749)買い3000株
住友信託銀行(東証1部:8403)買い2000株
アーバンコーポレイション (東証1部:8868)買い5000株
ラ・アトレ (ヘラクレス:8885)買い10株
住友不動産販売(株) (東証1部:8870)買い1000株
新日本製鐵(東証1部:5401)売り5万株

Comments

  1. 長いこと専業投資家 says:

    >例えば、100万円持っていて、1トレード
    >あたりのリスクを3%(3万円)とした場合。
    これはあくまで例で、
    avexfreakさんはこんな巨大なリスクはとらないと思うのですが、実際はどの程度のリスクをとりますか?
    それと現在のポジションの公表ではなくて、落としたポジションに関して公表したほうがいいと思いますよ。

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