裁定取引

大型株乱舞の相場は非常に苦手なので、裁定取引でさやとりをしてみました。
CSKの0.046株=コスモ証券1株の価値が等しいので、両者の計算をして、
さやがどれくらい広がったり、狭まったりするかを観察しながら、裁定ポジションを建ててみました。
株式交換の発表直後の5月26日の寄付きでは、CSKの0.046株が108.1円に対して、コスモ証券1株が104円だったので、両者は同じ価値なのに、コスモ証券1株の方が、3.9%安かったわけですが、今日の前場、私が見た時点では、CSKの0.046株が102.12円に対してコスモ証券1株が105円だったので、今度はCSKの0.046株の方がコスモ証券1株よりも2.8%安くなっていました。
終値ベースでは、さやは最大でも1.2%以内に収まっていますが、場中では3%程度まで開くことがあるのでさやが広がったタイミングを狙って(さやが縮小することを想定して)ポジションを建ててみました。
このポジションでは、さやが1%縮小すると約10万円の利益になります。

終値ベースでの比較

CSKの0.046株 コスモ証券1株
5月26日 109.02 108
5月27日 106.72 106
5月28日 105.57 105
5月29日 109.71 110
5月30日 109.71 109
6月2日 107.64 108
6月3日 103.73 105
6月4日 104.42 105

(注1)コスモ証券の信用ポジションは株式交換までに決済する必要があります。
(注2)この裁定取引は、株式交換が中止された場合には、想定外の大損失が発生する場合があります。

本日のポジション
USEN(4842)買い10000株
CSK(9737)買い4600株
コスモ証券(8611)売り10万株

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