もち合いからの放れとだましの判定

私は、トレンドフォローの戦略として、もち合い上放れを買う戦略、もち合い放れ後の押し目を買う戦略を好んで使っています。
もち合いから上に放れても、株価が元のもち合いゾーンに戻ってしまう(上放れがだましとなる)ことも当然あります。
その場合は、もち合い上放れを買う戦略は失敗となりますが、どの時点でだましと判断するかは、結構難しい問題です。
私の場合は、以下のいずれかの基準でだましと判断しています。

(1)場中で、もち合いの上限を割った場合にだましと判断する
(2)終値でもち合いの上限を割った場合にだましと判断する

(1)の場合は、下ひげでポジションを落としてしまう可能性がありますが、損失は小さくて済みます。
(2)の場合は、場中のノイズに影響を受けないメリットがある一方で、大きく割り込むと損失が大きくなってしまいます。

なので、どちらが優れた基準かは一概に言えません。

私は、最近は(2)を採用しながら、上限より下にストップを入れることが多いです。
もち合い上限が900円だとして、場中は、890円に逆指値を入れておき、終値ベースで900円を割れれば翌日の寄り付きで損切りするという方法です。
ストップ注文を入れることで損失を限定しながら、もち合い上限の一時的な割り込みで振るい落とされないようにするためです。

現在の日経平均はもち合い下放れと見ていますが、終値ベースで12900円を回復した場合は下放れはだましであったと判断します。

本日のポジション
ジャックス(8584)買い3万株
ビックカメラ(3048)売り90株

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