CFD取引でのダウ先物取引の実践例

私はひまわり証券のCFD取引でダウ先物の売買をしていますが、ここ数週間はもち合いからの上放れにつく戦略はよく機能しています。

以下は今日の実際のトレード例です。
6時間以上7870ドル~7910ドルのもち合いを形成していました。
もち合いから上に放れたので7911ドルで買いに行きました。
損切りはもち合い下限の7970ドルに設定して、少しずつ上に上げていきました。7970ドルで損切りとなった場合の損失は4万円くらいです。

抵抗線である8000ドルに接近して上ひげをつけたところで利食いました。
このトレードは約57000円の利益です。

累積先物ポジション、買 2 YMM9 @ 7911 手数料 30USD

先物取引執行 : 売 2 YMM9 @ 7974 手数料30USD  

090428dow

豚インフルエンザ、警戒水準「4」に引き上げ

「世界保健機関(WHO)は27日夜(日本時間28日朝)、メキシコで発生した豚インフルエンザが世界各国に広がったことを受け、世界の警戒水準(フェーズ)を1段階上の「4」(人から人への感染が増加する証拠がある)に引き上げた。同日夕から緊急委員会を開き、チャン事務局長が最終決定した。

 警戒水準は新型インフルエンザのパンデミック(世界的大流行)に備えて6段階に設定されており、これまでは「3」(人から人への感染が全くないか極めて限定的)だった。」

以上日経ネットから引用

ついにフェーズ4になりましたか。
日本に感染者が出る前に、数週間程度外出をしないでいいだけの食料等の備蓄と外出時のマスク等を用意しておくことが必要かと思います。

☆不織布マスクとN95マスク☆

不織布製のマスクとは繊維を使わないマスクのこと、昔のガーゼマスクはダメということ、今市販されているのはほとんど不織布製マスクとのこと。
最初は「不織布マスク」と言われても何?と思ってしまいました。

N95マスクは医療に従事する医師・看護師に推奨されているマスク

厚生労働省のガイドラインによると、一般生活で使うマスクとしては、N95マスクは適していないそうです。
他のサイト等の情報によるとN95マスクは息苦しいそうです。

感染者に囲まれて仕事をしないといけない可能性がある人は買っておいてもいいかもしれませんが、普通に生活する分には不要のようです。

豚インフルエンザとパンデミック

「豚インフルエンザの疑いによりメキシコで60人が死亡したとの報道を受け、厚生労働省は情報収集を始めた。専門家からは人から人へ感染するパンデミック(大流行)を懸念する声があがる一方、季節性のインフルエンザとの見方も出ている。

 豚インフルエンザは、A型のインフルエンザウイルスが豚に感染することで起きる。米疾病対策センターによると、1976年に米国で豚から人への感染例が報告されている。通常は人に感染しても軽症でおさまる。ただ、豚は人間と鳥の両方のインフルエンザに感染するため、豚の体内でウイルスが混ざり合いウイルスが変異し、新型インフルエンザとして大流行する可能性が指摘されている。

 国立感染症研究所の田代真人・ウイルス第三部長は「米国のウイルスはH1N1型だった。メキシコでも全員が同じ型かどうかWHOが確認中。同一であれば人から人への感染が広がっていることを示し、パンデミックの始まりになる」と説明する。

 新型インフルエンザに詳しい外岡(とのおか)立人・元小樽市保健所長は「メキシコでの死者は25~40歳の若年層で、急激に症状が悪化したとみられる。パンデミックの始まりを疑った方がいいのではないか。すでに日本にウイルスが入っている可能性もある。検疫を強化すべきだ」と指摘する。

 一方、河岡義裕・東京大医科学研究所教授(ウイルス学)は「米国で検出されたH1N1型は、人間では季節性インフルエンザのAソ連型として流行を繰り返しており、だれもがある程度は免疫を持っている。感染が拡大しても被害は大きくならないだろう」と話している。」

以上毎日新聞から引用

私も鳥インフルエンザ対策として、マスク、ゴーグル、手袋、ウイルス除去の薬品、水、空気清浄機などは備蓄しています。
しかし、本当にパンデミック(大流行)が起きたら、経済活動は麻痺すると思われますし、自分と家族の命をどう守るかということを真剣に考えなければならないので、トレードなどやっている場合ではありません。
その意味でこのニュースの今後については最大限の注意を払っていきたいと思います。

個人でできる対策としては厚生労働省のHPが参考になると思います。

同値撤退しました

ダウ先物と日経225先物のスプレッドが、4月14日以降では初めて夜間に1000を超えてきたので、今朝の寄り付きでポジションを閉じました。
寄り付きのスプレッドは930だったので、ほぼ同値撤退となりました。
1000ポイントが壁になるようであれば、再度仕掛けたいと思います。
日経225先物の方は、現在のもち合いから放れた方向についていきたいと思っています。

4月10日が目先の転換点になるのか?

これまでのところ、日経225先物がダウ先物との比較で相対的に最も強かったのは、戻り高値をつけた4月10日ということになりそうです。
本日は、円高進行にもかかわらず、ダウ先物と日経225先物のスプレッドが940まで広がったのでスプレッド縮小の方にベットしました。
1000ポイント越えの場合には損切りする予定です。
当面は、4月10日が目先の転換点になるのかに注目です。

現在のポジション
ダウ先物@7780買い4枚
日経225ミニ@8720売り20枚

山崎元のマルチスコープ

「山崎元のマルチスコープ」の記事は面白いのおすすめです。
山崎元氏は、経済評論家ではめずらしく、マスコミや業界に媚を売らない方で、消費者にとって得にならないような金融商品はきちんと批判してくれるので、この方の記事は役に立つものが多いです。
今回の記事は、追加経済対策について、評価のものさしを提示した上で、それぞれの対策を評価している内容となっていて分かりやすいです。

住宅金融支援機構が民間金融機関と提携する長期固定住宅ローン「フラット35について、物件価格に対する融資上限を従来の9割から10割へと引き上げる政策は、個人的には日本版サブプライムローンをしようというものであり愚策だと思っていたので記事を読んですかっとしました。

現在のポジション
なし

感情の弊害

今日は、前場の踏み上げが精神的にきつかったこともあり、後場急落してきたところで利食いを入れてしまいました。
買い戻しが早いと頭では分かっていたのですがポジションを維持できませんでした。

他人に首を締めあげられた後に解放されたら、もう安全だと分かっていても、早々にその場を立ち去りたくなるのと同じで、踏み上げられた後に下落すると売りポジションは早々に清算したくなるものなのです。
しかし、この感情に従ってしまうと利益を伸ばせなくなってしまいます。
その意味で感情の弊害がもろに出たと言えそうです。

建値もかなり有利なポジション(月曜日以降細かい売り買いを繰り返して実質的な建値を9050円から9200円まで上げていた)のですが、これを維持できなかったのは、最近踏まれてばかりでメンタルが弱くなっていたことが効いていた気がします。
反省。

現在のポジション
なし

上昇一服

日経平均は、3月10日安値7021円から4月10日高値9068円まで、29%上昇しました。
これだけ短期間で急激な上昇をした後だけにここでは一服していますが、すでに不況下の株高がスタートした可能性もありますし、下落相場におけるリバウンドにすぎなかった可能性もあります。まだどちらとも言えないかなと思っています。
ただ、業績から判断して高すぎるから売るという観点は危険かなと思います。
私はここ最近のポジションから売りスタンスに見えるかもしれませんが、売りポジションは8000円、9000円といった節目節目で売っているだけでスタンスは中立です。

現在のポジション
先物ミニ@9050円売り10枚
ダウ先物@7970買い2枚 
日経225先物-ドル建て@8970売り2枚

みずほFGの懐事情

3月30日、社債市場関係者に激震が走った。みずほフィナンシャルグループが、4月27日に最初の任意償還期日が到来する15億ドルの永久劣後債(2004年海外発行)で「コールしない」(償還しない)と発表したのだ。

~中略~

それでも三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループは昨年、リテール市場向けでもコールした。このため「ルール違反ではないが、みずほの財務はやや苦しいのではないか」との見方が広がっている。

以上東洋経済オンラインより引用

ぐっちーさんのブログにも書かれていますが、最初の任意償還日に償還するのが市場慣行なのだそうです。

増資発表でいきなりストップ安になった三井住友FGの例もあり、銀行株への投資についてはしばらく注意が必要かもしれません。
もし、今後相場がお金じゃぶじゃぶの金融相場になるのであれば金融株がアウトパフォームするはずなのですが、現時点では、メガバンク株の戻りは指数に負けています。
そういう意味でも銀行株の動向には注目しています。

現在のポジション
先物ミニ@9050円売り10枚

幻のSQ値

〔株式マーケットアイ〕
 <10:55> 日経平均は伸び悩み、SQ値は幻の高値となる公算も
 日経平均は伸び悩む展開。8900円台で推移している。ストップ安売り気配となっている三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)を気配値で算出したSQ(特別清算指数)値は9140円近辺の水準。今日の高値はこれに達しておらず、SQ値は幻の高値となる公算が大きいとの見方が出ている。

以上ロイターより引用

幻のSQ値とは、日経新聞社によって公表されている日経平均株価の高値或いは安値の範囲外で計算されたSQ値の事をいいます。
どうして、こういうことが起きるかというと、 SQ値は225銘柄の寄り付き値の平均値を計算しているのに対して、日経平均株価は、ある時刻おける225銘柄の平均値を計算しているので(しかも買い気配や売り気配となって寄り付いていない場合は前日の基準値で計算される)、寄り付きの時間がばらばらの場合、SQ値は異なる時刻につけた株価を平均することになるので、同じ時刻における225銘柄の株価を平均した日経平均株価とは異なってきます。

そのため、買い気配や売り気配になっている銘柄がたくさんあって、寄り付きの時間がばらばらになると、SQ値は、日経平均株価がつけない数値をつけることがあるのです。

現在のポジション
先物ミニ@9050円売り10枚