大量保有報告書提出?

昨日、10万円で上限なしのTOBが発表されたアイレップ(2132)の板状況を午後3時ころ確認したところ、ストップ高の92000円で買いが約3万株、売り約60株、つまり買いが売りの約500倍で、買いが思ったよりも低倍率でした。
そこで余力一杯の1390株の成行の買い注文を出したところ、30分後にカブドットコム証券から電話があり、
「お客様のアイレップのご注文ですが、仮にすべて約定すると発行済株式27320株の5%(1366株)を超えますので、大量保有報告書を提出して頂く必要があるお取引ですが、その点はご理解されていますか。」
と言われたので
「どうせ、約定しても1株か2株なんだからいいでしょ。」
とは言わずに、
「はい、よくわかってます。」
と答えて電話を切りました。
そんな電話を掛けてくるので少しは約定するのかと思っていましたが、実際には、1株も約定していませんでした。なんだがっかりです。
現在のポジション
岡野バルブ製造(6492)買い3000株
ムサシ(7521)買い1000株
NYダウ@11150   売り×500
日経225ミニ@9405 買い4枚

NYダウと日経平均のスプレッド

ここ数日、NYダウと日経平均のスプレッドがリーマンショック後最大になってきています。
今日の前場段階でNYダウが11150ドルに対して、日経平均が9400円なので、スプレッドは1750となっています。
このところ、スプレッドの推移は、ドル円の相場に連動しているので、ここからさらに円高になれば、どんどんスプレッドは拡大するでしょうし、ドル円が反発してくるとスプレッドは縮小することになると思われます。
これを、違う言葉で表現すると、日経平均はダウに対して出遅れているように見えますが、ドルベースの日経平均は、ダウとほとんど連動しており年初来高値圏にあるので、ダウに対して安いとは言い切れないところです。
このあたりでドル円が少し反発し、スプレッドが縮小することを想定したポジションを取ってみました。
ただ、手数料や手間を考えると、単純にドル円を買った方がいいような気もします。。。
現在のポジション
イリソ電子工業(6908)買い2000株
岡野バルブ製造(6492)買い3000株
NYダウ@11150   売り×500
日経225ミニ@9405 買い4枚

証券優遇税制の廃止で一致、政府税調専門委

「政府税制調査会は21日、有識者らの専門家委員会(委員長・神野直彦東大名誉教授)を開き、上場株式の配当や譲渡益の税率を本来の半分の10%まで軽減する「証券優遇税制」につて、予定通り平成24年1月から本則の20%に戻すべきだとの認識で一致した。
神野委員長によると、「延長を重ねても、そのことによって(株式が活性化方向に)動くとは証明されていない」との意見が出たという。
金融庁は、「経済の持続的な成長を支える資金の供給促進に対する要請は引き続き大きい」として、8月の税制改正要望で同税制の延長を求めていた。ただ「金持ち優遇」のイメージがつきまとうため、民主党内では優遇措置の延長に慎重論が強いとされる。」
以上産経新聞から引用
証券税制優遇措置の廃止を格差是正措置の柱に位置づけている民主党政権ですからこれはやむをえないのでしょうね。
以前にも指摘しましたが、金融庁の税制改正要望項目P13によると「軽減税率導入後に、株式・株式投資信託の保有を伸ばしているのは、高所得者層よりも、むしろ中・低所得者層」だそうです。
証券税制優遇措置を廃止すると、むしろ、中・低所得者層が株式で資産を増やせる可能性を低くしてしまうと思います。
証券税制優遇措置の廃止というのがやむを得ないのであれば、せめて金融税制の一体化を同時にしてほしいと思います。
株式、先物、CFD、預金と全て税金のかかり方が違い損益通算ができない今の制度から、金融所得については全て合算して20%の税率での分離課税という形に是正すべきだと思います。
現在のポジション
三井住友(8316)買い4000株
イリソ電子工業(6908)買い2000株
ムサシ(7521)買い1000株
岡野バルブ製造(6492)買い3000株

再度銀行株を買い

メガバンク3行の株価がようやく下げ止まってきたようなので、再度銀行株を買いにいきました。
今年はずっと銀行株の買い場を狙っていたので、昨日に続いて再度の買いです。
低位株で値幅の取りやすいみずほにしようかと思いましたが、売り板に買い注文をぶつけて買った場合、すぐに売っても1ティック損すると0.8%の損失となり、馬鹿にできないので、三井住友だけにしました。
現在のポジション
三井住友(8316)買い4000株
イリソ電子工業(6908)買い2000株
ムサシ(7521)買い1000株
岡野バルブ製造(6492)買い3000株

メガバンクの値動きに翻弄される

本日の前場に、みずほ、三井住友あたりが反発して日足チャートが目先反発を示唆するような形になっていたので、三井住友を6000株、みずほ2万株を購入しましたが、三井住友は前場10時半ころの急落で損切りの逆指値が約定してしまい、みずほは同値撤退しました。
後場は、一転して急騰するなど激しい値動きに翻弄されました。
久々にそこそこの大きさのロットで買いに行ったのですが、ロットが大きいと、損害を小さく食い止めるには、損切りの逆指値を時価の近くに入れざるを得ないので、日中のノイズで約定してしまう可能性は高くなってしまいます。
後から冷静にチャートを見ると、ここ数週間の三井住友のように、平均して日中に50ティックくらい変動する銘柄に、時価から15ティック下に逆指値を入れたのは、時価に近すぎて失敗だったなと思います。
現在のポジション
イリソ電子工業(6908)買い2000株
ムサシ(7521)買い1000株
岡野バルブ製造(6492)買い2000株
三井住友の日中足
8316

オプション勉強中

8月の後半からオプション取引を始めました。
最初は、売りだけのポジションを何度か持ってみたのですが、オプションの裸売りだと利益限定、損失無限大となってしまい心理的負担が大きいので、最近は合成ポジションにも挑戦しています。
いろいろなオプションの組み合わせで損益のシミュレーションをソフトを使わず自分で書くのが楽しいです。
今回は実践を先に初めてから勉強を始めました。
エンジュクで増田氏の日経225株式オプション基礎講座を見終わって、日経225オプション実践講座を半分まで見終わったところです。
合計で8時間強あるので、1日1時間ずつ見るようにしています。
増田氏は予備校の講師のような語り口で聞きやすく分かりやすいです。
ちなみに今建てているオプションのポジションの損益シミュレーションは以下のようになっています。SQまで急激な変動がない場合に利益になります。
20101015

みずほ急落

みずほは5%近く下落し、直近安値110円をうかがう展開となってきています。
メガバンク3社の比較でみずほはかなり見劣りするのは確かですが、低位株となっていて値動きの軽いみずほが一番、短期トレードには向いているのではないかと思っていますので、タイミングを見て拾っていきたいと思っています。
前回は120円で一度に買ってその後の下落に耐えるのみとなってしまったので、今回は慎重に分割して買いを入れていこうと思います。
メガバンク3社の比較
三菱UFJ
株価:385円
経常利益:10500億円
時価総額:5.4兆円
PER:10.9
三井住友
株価:2388円
経常利益:7500億円
時価総額:3.3兆円
PER:7.5
みずほ
株価:116円
経常利益:5700億円
時価総額:2.5兆円
PER:5.8
現在のポジション
イリソ電子工業(6908)買い2000株
ムサシ(7521)買い1000株

東京電力ヘッジ売り

東京電力ですが、本日の値動きを見て、やはり1900円から上は、上値が重そうなので、1902円でヘッジ売りを入れました。
貸借倍率が現在0.01倍で、すでに逆日歩が0.1円/日ついているので、受渡日(20日)までの逆日歩が心配です。
現在のポジション
イリソ電子工業(6908)買い2000株
ムサシ(7521)買い1000株

東京電力の配分

前場の終了15分前に野村證券の担当から電話があり、お勧めされたみずほを売買して手数料を落としたことが効いたのかどうかは分かりませんが、東京電力は4000株申し込みに対して2000株の配分がありました。
昨日ヘッジを入れようかとも思いましたが、株価が急落していたのでヘッジは入れていません。
今日も昨日終値である1900円でヘッジを入れることはできましたが、しばらく様子見してみようかと思っています。
なお、カブドットコムの一般信用は本日から売り禁になっていますので、ヘッジを入れる場合、制度信用を使うことになります。
現在のポジション
東京電力(9501)買い2000株

電力会社の利回り

東京電力の値動きを考える上で、利回り銘柄であり、利回りの観点である程度下値は固いのではないかと思い、電力会社の利回りを見ていたら、偶然、今日は引け値で3社が同じ利回りになっていました。
東京電力の過去の利回りを見てみると、利回り3%台というのは、過去10年で一度もない水準のようですが、本日は、2000円を割れて利回り3%台に突入してきました。
公募のつなぎ売りをする代わりに、他の割高な電力会社を売りペアトレードにする方法もあるかななんて思ったりもしています。
東京電力  3.01%
中部電力  3.01% 
関西電力  3.01%
中国電力  3.04%
北陸電力  2.63%
東北電力  3.36%
四国電力  2.12%
九州電力  3.23%
北海道電力 2.99%
沖縄電力  1.65%