一休み

私の注目銘柄のチャートの多くが崩れているので、ここは無理をしないで一休みしたいと思います。
8月2日前後は、思惑で為替なども乱高下しそうなので、そこを過ぎてからでいいかなと思っています。
もっとも万一、パニック的な売りが出れば拾いたいと思います。

本日の売買7/22

25日移動平均線を割れてチャートが崩れてしまった泉州電業(9824)を1170円で売却しました。52000円の利益。
想像以上に1200円の壁は厚かったようです。
現在のポジション(200万円枠)
なし
現在の確定損益 +503万2100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

トレードにおけるポジションの大きさ

1 許容損失額による基準
「投資苑」の著者であるエルダー博士は、一度のトレードで破壊的な損失を受けることを防ぐために1トレードでのリスクは最大2%とすることを提唱しています。
具体的には、資金500万円、であれば1回のトレードで許容できる損失は10万円までとなります。
買値1000円の株を950円で損切りの予定であれば、建玉の上限は、10万円÷50円=2000株となります。
私の場合は、1回のトレードの許容損失額は50万円(0.5%)くらいですね。
1回とのトレードにおけるリスクを小さくしているのは、調子が悪い時であれば10連敗くらいすることは普通にあるという認識があります。
そういう場合でも大ダメージを受けないために、小さいリスクでトレードをしています。
2 心理的負荷による基準
仮に、あるポジションを取ってみて、そのポジションにあまりに大きなストレスを感じるとすれば、それはポジションが大きすぎるということだと思いますのでポジションを縮小した方がいいです。
心理的負荷が大きくかかっている状態では、冷静にトレードをすることができませんし、大きすぎるポジションを保有すると、早く手放して楽になりたいという誘惑に駆られてしまいます。
私も、自分の保有してポジションに何が起こっても冷静さを保てるポジションの大きさにしておくことを心がけるようにしています。
3 個別銘柄の流動性による基準
ポジションの大きさは、その銘柄の流動性において、損切りが躊躇なく実行できる程度の大きさに抑える必要があります。
流動性が低くてとてもじゃないけど成行売りはできないような銘柄では特に注意が必要です。
私は、小型株を好んで買うので、悪材料が出て売りが殺到したりすると、売りたくても売れなくなってしまうことがときどきあります。
こういう銘柄ではたくさん買えば買うほど、売却時のスリッページにより収益の期待値が下がります。
このように、私は、ポジションの大きさを考える際に、収益を最大化するためにどれくらいのポジションサイズが最適かということよりも、どれくらいの大きさに抑えれば、資金のドローダウンを抑えることができるかということを重視しています。

本日の売買7/15

キヤノン(7751)が、昨日の日経平均急騰時の高値を抜けてきたので3785円で損切りし、4万円の損失となりました。
一方、25日移動平均線付近まで押してきた泉州電業(9824)を買い増ししました。
この銘柄は月足チャートを見ると1200円が長期的な節目で、これを超えると1600円まで真空地帯なので、月足での1200円ブレークを期待して買っています。
現在のポジション(200万円枠)
泉州電業(9824) @1146円買い3000株
泉州電業(9824) @1180円買い2000株
現在の確定損益 +498万0100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買7/14

日経平均1万円付近では戻り売りというスタンスで、売り銘柄を探したところ、キヤノン(7751)のチャートがちょっと崩れかけのようなので、2時32分に3755円で1000株売ってみたら、約定の10秒後から、日経平均とドル円が暴騰、キャノンも上昇。。。
でも上昇力が弱く損切りラインまで到達しなかったので3775円で1000株売り増ししました。
先物売ってなくてよかったです。
あの値動きで瞬殺されるのは悲しすぎます。
現在のポジション(200万円枠)
泉州電業(9824) @1146円買い3000株
キャノン(7751)@3765円売り2000株
現在の確定損益 +502万0100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買7/13

今朝は寄り付きの安いところがあれば買いたいと思い虎視眈眈と狙っていました。
銘柄リストの中から買いのタイミングを探していた復興関連銘柄の泉州電業(9824)に買いを入れてみました。
現在のポジション(200万円枠)
泉州電業(9824) @1146円買い3000株
現在の確定損益 +502万0100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買7/12(2)

本日は、寄り付きが想定よりも高かったので寄り付きで先物ミニを売り建ててスクウェアにしました。65000円の利益。
イブニングで下値目途の9800円まで下落したので先物ミニ10枚を買って、9875円で利食いました。75000円の利益。
現在のポジション(200万円枠)
現在の確定損益 +502万0100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買7/12

寝る前にシカゴの先物が1万円を割れていたので、9800円台に指値を入れておいたら一番上の指値だけ約定していました。
大証の寄り付きで売りを建ててスクウェアにするのがいつものやり方ですが、9800円は押し目買いのラインだと思っているので、少しホールドしてみるか迷い中です。
現在のポジション(200万円枠)
CME NIKKEI225 SEP 2011 買い2枚@9880円
現在の確定損益 +488万0100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

真綿で首を絞めるような上昇

1万円付近から、目先の調整を想定したポジションを何度か取っては撤退しています。
売り方からすれば、全く押し目がなくじわりじわりと上昇するので、真綿で首を絞めるような上昇だと言えるでしょう。
買い方も押しの買いのタイミングを待っている、売り方も押しの買い戻しのタイミングを待っている、そういう相場つきだと思います。
日経平均で10250円付近までくれば目先の調整を想定して積極的に売りを入れてみたいと思います。
現在のポジション(200万円枠)
なし
現在の確定損益 +488万0100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買7/6

9800円くらいまでの押し目があれば、合成ポジションを組もうと思っていたのですが、全く押さないので、9250円のプットは85円で損切りしました。4万円の損失。
強い相場ですが、押し目がないのであればこの水準から買う気もないので様子見です。
現在のポジション(200万円枠)
なし
現在の確定損益 +488万0100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)