本日の売買8/31

業績の上方修正を期待して泉州電業(9824)を2000株買いました。
現在のポジション(200万円枠)
泉州電業(9824)@1010円 買い2000株
日経平均Op 10プット8250@235円 買い2枚
日経平均Op 10プット8000@180円 買い1枚
日経平均Op 10プット7750@145円 買い2枚
日経平均Op 10プット7500@115円 売り10枚
日経平均Op 10プット7250@95円 買い2枚
日経平均Op 10プット7000@75円 買い1枚
日経平均Op 10プット6750@65円 買い2枚
売却益 6万円
現在の確定損益 +515万1100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買8/26

ロングバタフライをベースにした合成ポジションを作りました。
日経平均Op 10プット8000@180円 買い5枚
日経平均Op 10プット7500@115円 売り10枚
日経平均Op 10プット7000@75円 買い5枚

日経平均Op 10プット8250@235円 買い2枚
日経平均Op 10プット8000@190円 売り4枚
日経平均Op 10プット7750@145円 買い2枚

日経平均Op 10プット7250@95円 買い2枚
日経平均Op 10プット7000@80円 売り4枚
日経平均Op 10プット6750@65円 買い2枚
現在のポジション(200万円枠)
日経平均Op 10プット8250@235円 買い2枚
日経平均Op 10プット8000@180円 買い1枚
日経平均Op 10プット7750@145円 買い2枚
日経平均Op 10プット7500@115円 売り10枚
日経平均Op 10プット7250@95円 買い2枚
日経平均Op 10プット7000@75円 買い1枚
日経平均Op 10プット6750@65円 買い2枚
ポジション変更時の売却益 6万円
上記ポジションの最大損失 12万5000円
現在の確定損益 +515万1100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)
損益図
201108263

暴落に備える

先週末は念のため、暴落への準備をしていました。
仮に暴落した場合、私は以下の投資アイテムを考えています。
リーマンショックの時に値ごろ感から先物を買って痛い目にあっているので、日経225先物には手を出さないつもりです。
1 CB
現在最終利回りが1%以上の銘柄は16銘柄あります。
エルピーダメモリ2回CBは、ここに来て急落し、最終利回りが3.22%まで上昇しています。
今回仮に欧州の金融機関の破綻等の問題が生じれば、CBも一気に急落する可能性があります。
リーマンショック時には慎重に待ち過ぎて買いそびれたシャープ 20回CBや丸井9回CBが大きく下落した場合には、運用資金の半分程度をCBに投入しようと思っています。世界的に株価が暴落した場合はCB投信もおすすめです。
2 ファーアウトのプットオプション
7000円以下のプットオプションのIVが100超えるような相場になれば、プットオプションを少し売ろうと思っています。
3 個別銘柄
過去の暴落時にリバウンド力が高かった銘柄をピックアップしてリスト化しています。

様子見

9000円付近で横ばいの後に、9300円~9400円への戻りというシナリオを考えていましたが、下振れしてしまいました。
個人的には逆張りで買うとすれば、もう一段の急落があった場合と考えているので、現在の水準は中途半端なので様子見スタンスです。
もしここから急落があれば7000円以下のプットオプションを売ろうと狙っています。
現在のポジション(200万円枠)
なし
現在の確定損益 +515万1100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買8/12

アドテックプラズマテクノロジーは同値で撤退しました。
テクニカルの判断として、短期的な底は打ったと見ています。
数日間9000円付近で横ばいの後に、来週中に9300円~9400円への戻りというのをメインのシナリオとして想定しています。
現在のポジション(200万円枠)
なし
現在の確定損益 +515万1100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買8/11

寄り付きは、日経平均Op 08プット8750は90円、日経平均Op 08プット8000は7円だったので、7万円の利益になりました。
今回は恐怖感を感じるような下落となっていないので、逆張りの買い出動はしていません。
現在のポジション(200万円枠)
アドテックプラズマテクノロジー(6668)@20万円 買い8株
現在の確定損益 +515万1100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買8/10

昨晩のナイトセッションで日経平均Op 08プット8750@55円で2枚購入し、日経平均Op 08プット8000@7円で10枚売りました。
本日の寄り付きで利食いを入れる予定です。
現在のポジション(200万円枠)
アドテックプラズマテクノロジー(6668)@20万円 買い8株
日経平均Op 08プット8750@55円買い2枚
日経平均Op 08プット8000@7円売り10枚
現在の確定損益 +508万1100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買8/9~撤退戦~

先週末のナイトセッションで売っていたファーアウトのプットオプションの撤退を進めました。
日経平均Op 08プット8250@24円は始値75円高値115円
日経平均Op 08プット8000@12円は始値50円高値75円
と一時含み損が悲惨な状態になりましたが、リバウンドを待って午後2時頃同値で撤退できました。
現在のポジション(200万円枠)
アドテックプラズマテクノロジー(6668)@20万円 買い8株
現在の確定損益 +508万1100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

過去の暴落時の教訓

過去に何度も市場全体の暴落を経験したことでいくつかの教訓を得ています。
1 値ごろ感で先物や個別株を買わない
リーマンショックの際の暴落の際、日経平均が12000円から7000円に下落した暴落局面では、株価はただの数字にすぎないと感じました。逆張り買いで儲けるには人並み外れた図太い神経が必要です。
2 ポジションのサイズは通常時よりも小さくする
チャンスとばかりに、ばんばん資金投入していくと、ボラティリティに耐えられません。
3 手堅いのはTOB銘柄(発表済みのもの)やCBの下値を拾うこと
TOB中の銘柄でもTOB価格よりも5%以上安い値段がついたりします。
リーマンショック時は、シャープとか優良銘柄のCBで利回り4%とかついてました。
大前提として、儲けることよりも生き残ることが大事ということです。
暴落時には、とにかく無理をしないようにしましょう。

本日の売買8/5(2)

深夜0時から1時までの下落の際にファーアウトのプットオプションを少し売りました。
現在のポジション(200万円枠)
アドテックプラズマテクノロジー(6668)@20万円 買い8株
日経平均Op 08プット8000@12円 売り5枚
日経平均Op 08プット8250@ 24円売り5枚
現在の確定損益 +508万1100円
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)