本日の売買5/31

デルタをヘッジするために先物ミニを2枚追加しました。
今回は日経平均8800円あたりからデルタがプラスのポジション(上昇で利益になるポジション)を建てているので本来は負け試合です。
ポジションを損切りして解消することもできましたが、いろいろ試してみたいので、ポジションのコントロールで何とか乗り切ろうとあがいてみています。
(1)信用評価損益率
5月25日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.556
5月28日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.864
5月29日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.456
5月30日付松井証券の信用評価損益率(買い) -19.810
5月31日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.217
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-4.8%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
25日 171銘柄
28日 289銘柄
29日 271銘柄
30日 164銘柄
31日 269銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
24.14
☆30を超えると危機モード突入。
現在のポジション(200万円枠)
日経225先物ミニ@8540円 売り8枚
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @63円  買い5枚
日経平均Op 06プット8250 @38円  売り3枚
OP売却益:55000円、先物損失:2万円
デルタ 1.3515
ガンマ -0.0056
セータ 24.9661
ベガ  -16.4987
現在の確定損益 225万6000円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。) 

本日の売買5/30

KLab(3656)は450円の逆指値が約定していました。4万円の利益。
底値圏からでも素直に上げないので買いでの値幅取りが難しい銘柄ですね。
あとデルタヘッジの先物ミニの枚数を10枚から6枚に減らしました。
(1)信用評価損益率
5月23日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.694
5月24日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.203
5月25日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.556
5月28日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.864
5月29日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.456
5月30日付松井証券の信用評価損益率(買い) -19.810
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-4.2%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
23日 281銘柄
24日 300銘柄
25日 171銘柄
28日 289銘柄
29日 271銘柄
30日 164銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
21.03
☆30を超えると危機モード突入。
現在のポジション(200万円枠)
日経225先物ミニ@8550円 売り6枚
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @63円  買い5枚
日経平均Op 06プット8250 @38円  売り3枚
OP売却益:55000円
先物損失:2万円
デルタ 0.7643
ガンマ -0.0065
セータ 33.5706
ベガ  -23.7045
現在の確定損益 225万6000円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買5/29

安値を更新してしまったKLab(3656)ですが、下がり切った形のチャートは悪くないと考えて、安値から少し戻った430円で2000株購入しました。
また、プット8500 を70円で1枚売却、プット8250 を26円で4枚買戻しました。
これで指数が大幅下落時のリスクが軽減されました。
(1)信用評価損益率
5月18日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.928
5月21日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.615
5月22日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.251
5月23日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.694
5月24日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.203
5月25日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.556
5月28日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.864
5月29日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.456
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-4.3%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
18日 435銘柄
21日 215銘柄
22日 57銘柄 
23日 281銘柄
24日 300銘柄
25日 171銘柄
28日 289銘柄
29日 271銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
21.76
☆30を超えると危機モード突入。
現在のポジション(200万円枠)
KLab(3656)@430円 買い2000株
日経225先物ミニ@8550円 売り10枚
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @63円  買い5枚
日経平均Op 06プット8250 @38円  売り3枚
OP売却益:55000円
デルタ  0.3329
ガンマ -0.0067
セータ 35.5699
ベガ -28.0682
現在の確定損益 221万6000円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

二等辺三角形

日経平均とTOPIXの日足、週足チャートを見ると、いずれも3月27日高値を頂点とする二等辺三角形の形状となっています。
TOPIXはすでに上げの上げ幅の100%押しを達成していますが、日経平均は現在上げ幅の87%押し水準。
日経平均の上昇の起点である1月16日から年初来高値をつけた3月27日までが、50営業日。3月27日から今日までが41営業日。
日経平均についても二等辺三角形が完成するとすれば、日経平均は、これから1~2週間以内に、8350円付近にタッチする可能性を想定しておいてもいいかもしれません。
そのあたりまで下がれば逆張り買い出動したいと思います。
(1)信用評価損益率
5月18日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.928
5月21日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.615
5月22日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.251
5月23日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.694
5月24日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.203
5月25日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.556
5月28日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.864
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-5.5%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
18日 435銘柄
21日 215銘柄
22日 57銘柄 
23日 281銘柄
24日 300銘柄
25日 171銘柄
28日 289銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
21.76
☆30を超えると危機モード突入。
現在のポジション(200万円枠)
日経225先物ミニ@8550円 売り10枚
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @63円  買い6枚
日経平均Op 06プット8250 @38円  売り7枚
現在の確定損益 221万6000円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買5/25

昨日489円ー508円の窓埋めを完了し、二番底形成に入ったように見えたKLab(3656)を483円で購入しましたが、500円を抜けずに反落したので490円で撤退しました。28000円の利益。
直近安値の434円を一番底とする二番底を形成できるかどうか引き続き注目したいと思います。
オプションの方は、SQ8200円までの下げには耐えられるようにしているので、ここはなんとか踏ん張ってほしいところです。
先物8250円あたりに到達した場合、デルタヘッジのために先物を売り増しする予定です。
(1)信用評価損益率
5月18日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.928
5月21日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.615
5月22日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.251
5月23日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.694
5月24日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.203
5月25日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.556
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-6.2%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
18日 435銘柄
21日 215銘柄
22日 57銘柄 
23日 281銘柄
24日 300銘柄
25日 171銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
21.54
☆30を超えると危機モード突入。
現在のポジション(200万円枠)
日経225先物ミニ@8550円 売り10枚
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @63円  買い6枚
日経平均Op 06プット8250 @38円  売り7枚
デルタ0.8399
ガンマ-0.0086
セータ41.2184
ベガ-45.8055
現在の確定損益 221万6000円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買5/24

日経225先物が、8500円割れしたのでデルタヘッジのために先物に売りを入れました。
(1)信用評価損益率
5月18日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.928
5月21日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.615
5月22日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.251
5月23日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.694
5月24日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.203
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-6.8%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
18日 435銘柄
21日 215銘柄
22日 57銘柄 
23日 281銘柄
24日 300銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
22.33
☆30を超えると危機モード突入。
現在のポジション(200万円枠)
日経225先物ミニ@8550円 売り10枚
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @63円  買い6枚
日経平均Op 06プット8250 @38円  売り7枚
デルタ1.0761
ガンマ-0.0074
セータ44.4902
ベガ-48.6843
現在の確定損益 218万8000円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買5/23

200万円枠外でTOB応募用に448000円で購入した大証(8697)ですが、株価が上昇したので452000円で全株利食いました。
また下がってきたら仕入れておこうと思います。
(1)信用評価損益率
5月16日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.472
5月17日付松井証券の信用評価損益率(買い)-18.491
5月18日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.928
5月21日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.615
5月22日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.251
5月22日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.694
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
7.3%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
15日 555銘柄
16日 344銘柄
17日 280銘柄
18日 435銘柄
21日 215銘柄
22日 57銘柄 
23日 281銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
22.48
☆30を超えると危機モード突入。
現在のポジション(200万円枠)
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @63円  買い6枚
日経平均Op 06プット8250 @38円  売り7枚
現在の確定損益 218万8000円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買5/22

リバウンド狙いで買ったアスクル(2678)ですが、リバウンドしないので、924円で損切りしました。12000円の損失。
VIX指数などを見る限り、危機モード入りするのかという緊張感は緩和方向です。
下げ相場はしばらくお休みで、それからまた下値チェックという展開を想定しています。
SQまで、あと2週間と3営業日なので、次の下げまでゆっくり時間を稼いでほしいところです。
(1)信用評価損益率
5月16日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.472
5月17日付松井証券の信用評価損益率(買い)-18.491
5月18日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.928
5月21日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.615
5月22日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.251
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
5.7%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
15日 555銘柄
16日 344銘柄
17日 280銘柄
18日 435銘柄
21日 215銘柄
22日 57銘柄 
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
22.01
☆30を超えると危機モード突入。
現在のポジション(200万円枠)
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @63円  買い6枚
日経平均Op 06プット8250 @38円  売り7枚
現在の確定損益 218万8000円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買5/21

日経平均が8500円を割れた場合のリスクを減らすために、8500円プットを120円で1枚買い、8250円プットを60円で1枚売りました。
8250円割れに備えて、先物8500円あたりから先物を売ってデルタをヘッジする方針に変更はありません。
(1)信用評価損益率
5月16日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.472
5月17日付松井証券の信用評価損益率(買い)-18.491
5月18日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.928
5月21日付松井証券の信用評価損益率(買い) -20.615
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-7.2%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
15日 555銘柄
16日 344銘柄
17日 280銘柄
18日 435銘柄
21日 215銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
25.10
☆30を超えると危機モード突入。
危機モード入りを警戒する必要がありそうです。
現在のポジション(200万円枠)
アスクル(2678)@928円 買い3000株
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @63円  買い6枚
日経平均Op 06プット8250 @38円  売り7枚
現在の確定損益 220万円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)

本日の売買5/18

アスクル(2678)を再度購入しました。
オプションの方は、先物が9500円になったら、売りを建ててデルタをヘッジしていく方針です。
(1)信用評価損益率
5月16日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.472
5月17日付松井証券の信用評価損益率(買い)-18.491
5月18日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.928
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-7.9%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
15日 555銘柄
16日 344銘柄
17日 280銘柄
18日 435銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
24.49
☆30を超えると危機モード突入。
危機モード入りを警戒する必要がありそうです。
現在のポジション(200万円枠)
アスクル(2678)@928円 買い3000株
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @52円  買い5枚
日経平均Op 06プット8250 @35円  売り6枚
現在の確定損益 220万円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)