本日の売買6/7

ナイトセッションでプット8500円を30円で1枚買い増し、ヘッジの必要がなくなったので先物を8540円で買い戻しました。
また、SQは8750円を超えないと考えて、ポジションの半分についてSQ8640円で精算されるのと同じ効果を期待して、先物ミニを8640円で30枚売りを建てました。
(1)信用評価損益率
6月1日付松井証券の信用評価損益率(買い)-21.848
6月4日付松井証券の信用評価損益率(買い)-23.796
6月5日付松井証券の信用評価損益率(買い)-21.828
6月6日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.004
6月7日付松井証券の信用評価損益率(買い) -18.619
☆20を超えると底値圏を意識
(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-1.2%
☆10%を超えると底値圏を意識
(3)新安値銘柄数(東証1部)
1日  310銘柄
4日  678銘柄
5日  145銘柄
6日  19銘柄
7日  11銘柄  
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様
(4)VIX指数
22.16
☆30を超えると危機モード突入。
現在のポジション(200万円枠)
日経225先物ミニ@8640円 売り30枚
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @57.5円買い6枚
OP売却益:142000円、先物損失:2万円
(上記OPの保有コスト13万3000円=すべて失効した場合の損失)
デルタ -0.6067
ガンマ-0.0085
セータ172.7520
ベガ -2.3047
現在の確定損益 225万6000円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。) 

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