莫大な含み益発生

売り建てした先物含み益がすごいことになっています(場中ですでにこの金額)。
0726
含み益は本当ですが、儲かってるわけではないです。
これは、両建てのポジションの利益になっている方だけをお見せているのです。
こういう詐欺の手口がありそうですが、引っかからないようにしましょう。
最初に画像を見て「すごい」と思った人は要注意です(笑)
種を明かすと、大証先物売りのシカゴ先物買いをしています。
シカゴと大証の日経先物の税制が違って、シカゴ先物は総合課税です。
シカゴ先物だと税金が高額になるので、大証先物に利益を移すためのポジションなんです。

7月の成績

7月の成績を集計しました。
1月+285万4288円
2月+617万7887円
3月+616万8283円
4月+506万9166円
5月▲372万0431円
6月+407万4005円
7月+242万1333円 
合計 +2304万4531円
今年の目標:3000万円
コメント:今月は、ほとんど個別株のトレードをしませんでしたが、新株予約権の売買とオプションの売買で利益を出すことができました。
8月は、四季報銘柄、元大証1部単独上場銘柄、ライツオファリング銘柄と新株予約権などのトレードをしたいと思います。

本日の取引 7/25

9月限の13000円のプットオプションが80円と安くなっていたので、10枚購入し、ナイトセッションで120円まで上昇していたので利食いました。40万円の利益。
選挙というイベント通過、チャート上の二番天井懸念、季節要因などから、今週は基本的に下方向ばかり狙っています。
現在のポジション
日経平均Op 09プット13000 @85円 買い10枚
日経平均Op 09プット12000 @42円 売り20枚
日経平均Op 09プット11000 @18円 買い10枚

プットオプションの売買

8月限のプットオプションは損切りして(13万円の損失)、9月限に切り替えました。
ナイトセッションで13000円プットを安く買えたので、今日の前場に11000円プット買いと12000円プット売りを追加して、最大利益981万円、最大損失19万円というなかなかのポジションが構築できました。
現在のポジション
日経平均Op 09プット13000 @85円 買い10枚
日経平均Op 09プット12000 @42円 売り20枚
日経平均Op 09プット11000 @18円 買い10枚
損益図
0724

電通(4324)の配分結果

野村證券の担当から午前9時すぎに連絡があり、3000株/3000株の配分がありました。
売り玉は、寄付きで返済してしまったので、今のところヘッジなしです。
電通の株価は、野村の手数料を考慮すると、ほとんど利益が出ない水準で推移しています。
結果論ですが、今日の寄り付きでヘッジを外したのは失敗でした。
明日以降どこかでヘッジ売りを入れるかはまた考えます。

電通PO

今日は、電通POの値決め日でした。
1株3191円に決まりました。
先日、めずらしく、野村證券の担当から電話がかかってきて勧められたので、3000株申し込んでおきました。
配分がきそうな雰囲気だったので、信用の売り玉を3000株建てておきました。
明日、信用の売りはとりあえず外そうと思っています。
その後、再度、繋ぐかどうかは、値動きを見てから決めようと思います。

プットオプションを仕込みました。

今年は秋までにひと波乱ありそうな気がしているので、8月限、9月限、10月限のオプションは、掛け捨てるつもりでプットの買いを実行しようと思っています。
8月限のプットを仕込みました。
失効しても20万円くらいなので、基本は放置です。
現在のポジション
13000円プット 買い10枚
12500円プット 売り10枚

8月~10月の日経平均の傾向

私の感覚として、8月~10月って相場が上がるイメージがあまりないので、1990年~2012年を調べてみました。
過去23年の平均は、以下になります。
8月 ▲1.6%
9月 ▲2.2%
10月▲0.8%
(1990年~2009年分については、三菱UFJ信託銀行株式会社のレポート「資産リターンの季節性と投資戦略」のデータを使っています。)
これを見ると、特に8月、9月はあまり頑張ってトレードをやる季節ではないことが分ります。
しかも、今年は、中国や欧州の問題をテーマにしての売り仕掛けが来そうな気配もあります。
今年の夏は、イベント投資や四季報投資以外はお休み気味で行きたいと思います。
まあ、なんだかんだと言って、休みを取ることを正当化する理由が欲しいだけなんですけどね(笑)

Jトラスト(8508)

本日はJトラスト(8508)を何度かトレードしました。
寄付きから親株が買い気配スタートで、やばい、これは鞘が拡大で含み損拡大だと思ったら、やはりその通りの展開になりました。
新株予約権が、理論価格(親株-1800円)よりもかなり下で寄りそうだったので新株予約権が寄り付くまでに、親株を2234円で2000株空売りし、新株予約権を寄付きの314円で2000株購入。
314円で購入した新株予約権に1800円を支払って権利行使をすれば、2114円親株を入手して、現渡しできますので、2234円-2114円=120円の鞘取りが可能です。
もし、既存の新株予約権買い&親株売りのポジションがなければ、このまま権利行使したんでしょうけど、この時点で既存のポジションは100万円強の含み損なので、数分後に鞘が120円から40円に縮小したところで利食いました。16万円の利益。
後場の午後2時頃から鞘が10円台に縮小したので、既存の新株予約権買い&親株売りのポジションも解消しました。
権利行使して、11万円抜きをしてもよかったのですが、含み損100万円強から、含み損が0円に戻ったらポジション解消しちゃいますよね、やっぱり。
それに、また鞘が開いたところで、再度新株予約権買い&親株売りのポジションを建てるという選択肢もできますし。

CME日経平均先物取引の取扱い証券会社

私は、CME日経平均先物の取引をカブドットコム証券で行っています。
大証の取引時間が延長されてから、使う機会は減っていますが、日本の祝日や、大証が空いていない早朝の取引には便利です。
しかし、カブドットコム証券のCME日経平均先物の手数料は、大証先物と比較して2倍以上と高めです。
そこで、他の証券会社における取扱い状況を調べてみました(CFDによる売買を除く)。
今のところ、日本の市場が開いている日中もCMEを取引できて、手数料の安い楽天証券がよさそうです。
他に取扱いの証券会社があればご教示下さい。
(現状)
カブドットコム証券
円建て1枚(指数×500) 987円
(候補1)
楽天証券
円建て1枚(指数×500) 420円
特徴:日中も取引可能
(候補2)
松井証券
円建て1枚(指数×500) 525円
特徴:日中も取引可能
(候補3)
安藤証券
円建て1枚(指数×500) 420円
特徴:シンガポール取引所(SGX)及びシカゴ商業取引所(CME)が取引でき相互決済。