リバウンド局面でやってしまいがちな失敗

月曜日のセリングクライマックスで、暴落第1幕は終了とみてよさそうですね。
私は火曜日の前場のリバウンド初動を取れたので、その後のリバウンド局面は静観しています。

過去の暴落時の経験から言うと、リバウンド局面って結構失敗しやすい局面だったりします。

私が過去にやった主な失敗を挙げると、

1 もう十分戻ったと売りで入る→損切り→売りで入る→損切りのループにはまる。

2 プットオプション暴騰の旨味を目撃しているので、リバウンド局面継続中にプットを買う。→ボラが低下して大きな含み損を抱える→ナンピンする→さらに含み損が大きくなる

3 指数上昇を見越してコールオプションを買う→予測通り指数が上昇してもボラ低下で全然儲からない
今日は四季報オンラインの更新集中日でいい銘柄もたくさんあったのですが、リバウンドの急騰と重なってしまい、全く買えませんでした。
とりあえず、今週はずっと睡眠不足なので、夜ゆっくり眠れることがうれしいです。
皆様、お疲れ様でした。

現在のポジション
なし

逆張り指標

(1)信用評価損益率
2014年2月4日 松井証券の信用評価損益率(買い)-16.179
2015年8月24日松井証券の信用評価損益率(買い) -17.029
2015年8月25日松井証券の信用評価損益率(買い)-18.867

☆20を超えると底値圏を意識

(2)日経平均の25日移動平均乖離率
2014年2月4日 -10.0%
2015年8月24日-9.2%
2015年8月25日-12.2%

☆10%を超えると底値圏

(3)新安値銘柄数(東証1部)
2014年2月4日 96銘柄
2015年8月24日 527銘柄
2015年8月25日 833銘柄

☆平時では300~500あたりで底値圏

(4)25日移動平均線からのマイナス乖離25%以上の銘柄数
2014年2月4日 145銘柄
2015年8月24日 214銘柄
2015年8月25日 361銘柄

(5)VIX指数
2014年2月4日 21.44
2015年8月24日28.03
2015年8月25日40.74

☆30を超えると危機モード突入。

昨日からですが、2011年以来の危機モード入りとなっています。

「1990年以降、終値ベースで見てVIX指数が40ポイントを上回ったのは過去6度のケースしかない。ロシア危機の1998年9・10月、米同時多発攻撃の2001年9月、ワールドコム破綻の02年7・8月、リーマン・ショックの08─09年、ギリシャ危機の10年5月、米国債格下げの11年8・10月」(四季報オンラインから引用)

昨夜は18500円台までリバウンドしたのですが、5:55現在シカゴの円建ては17730円。
昨日の場中に続いて2回目の行って来いとなっています。
昨日のリバウンドで上値にしこりができたと思うので、今日は逆張り買いはしないでスルーします。

 

本日の売買8/25

三栄コーポレーション (8119)は同値撤退。
リバウンド狙いのポジションは後場に利食いました。

四季報銘柄は損切りをしないことが多いのですが、今回はその方針が仇となって、四季報銘柄1が最大で30%の含み損を抱える場面もありました。
含み損の銘柄は一度閉じて、改めてポジションを取ることにしたいと思います。

四季報銘柄5は今朝のナンピン分を含めて727円で売却17万1000円の利益。
四季報銘柄3は、872円で損切り、20万6000円の損失。
四季報銘柄1は1470円で損切り、32万5000円の損失。
四季報銘柄3は287円で損切り、25000円の損失。

現在のポジション
なし

四季報投資の損益 ▲28000円

逆張り買い

ここは買い場と判断し、前場に以下の銘柄を逆張り買いしました。
合計1700万円ほどの買いポジションになります。

前場引け時点で約230万円の含み益となっています。

綿半HD(3199) @784円 買い3000株
ファーストブラザーズ  (3454)@1390円 買い2000株
高松機械(6155)@802円 買い2000株
タツモ(6266)  @915円 買い4600株
テラプロ(6627)@1000円 買い2000株
日本プラスト(7291)@640円 買い4000株
ウッドフレンス(8886)@1955円 買い500株

逆張り指標

(1)信用評価損益率
2014年2月4日 松井証券の信用評価損益率(買い)-16.179
2015年8月24日松井証券の信用評価損益率(買い) -17.029

☆20を超えると底値圏を意識

(2)日経平均の25日移動平均乖離率
2014年2月4日 -10.0%
2015年8月24日-9.2%
☆10%を超えると底値圏

(3)新安値銘柄数(東証1部)
2014年2月4日 96銘柄
2015年8月24日 527銘柄

☆平時では300~500あたりで底値圏

(4)25日移動平均線からのマイナス乖離25%以上の銘柄数
2014年2月4日 145銘柄
2015年8月24日 214銘柄

(5)VIX指数
2014年2月4日 21.44
2015年8月24日28.03
☆30を超えると危機モード突入。

逆張り指標的には去年の2月4日水準に到達しており、買い場と言えます。
ただしVIX指数は危機モード入りする可能を示唆しており、実際先物はナイトセッションで17610円まで下落。
危機モード入りした場合、テクニカル指標を無視して暴落を続ける可能性があるので、逆張りで買いに入るのであれば、そのような場合にも破綻しない程度のポジションに止めておいた方がよさそうです。

 

本日の売買8/24

四季報銘柄2銘柄を買い増し、2銘柄を新規買いしました。
これでも、買いポジションは1000万円未満でかなり少な目です。

現在のポジション
四季報銘柄1 1000株
四季報銘柄3 2000株
四季報銘柄4 5000株
四季報銘柄5 2000株
三栄コーポレーション (8119)@3510円 買い500株

四季報投資の損益 +35万7000円

がっちりガードモード

今日の相場を見ていると、おそらく6月24日の日経平均高値20,952.71が今年の高値で、今は坂道を下りている途中なのでしょう。
私は7月に2012年11月に始まったアベノミクス相場が終了の可能性大と考えて、長期ポジションを整理し、そこからは積極的に買いポジションを取らないようにしてきました。
今月から四季報投資をスタートさせたばかりだったので、多少は被爆していますが、現在の買いポジションは資金の2%強で影響は軽微です。

ここまで上昇相場が長く続いたので、押し目買い、急落買い、ナンピン買い、とにかく下げたところで買っておけば儲かる相場だったので、同じように反応してしまいがちです。
しかし、上昇相場が終了したのだとすれば、同じやり方を続けていると、雪だるま式に損失を発生させることになります。
もし、相場環境が変わってしまったのであれば、戦略をスイッチする必要があります。
本当は売り戦略に転換できればいいのですが、少なくとも、ここまでのイケイケモードから、がっちりガードモードに切り替えておいた方がいいと考えています。
すぐに戦略や気持ちの切り替えをするのが難しいのであれば、休息も選択肢だと思います。

現在のポジション
四季報銘柄1 1000株
四季報銘柄3 1000株
四季報銘柄5 1000株

四季報投資の損益 +35万7000円

悲報 ~楽天証券から強制決済のお知らせ~

カブドットコム証券と楽天証券で日経225先物の両建てのポジションを持っていました。

カブドットコム証券で大証の売りポジション@19640円
楽天証券でCMEの買いポジション@19600円

金曜日の朝にCMEと大証のギャップを狙う取引を行っていたためです。
両建てなので、9月のSQまで放置でもいいかなと思っていたのですが。。。

楽天証券から、今朝6:20に「【重要】海外先物取引のロスカットを執行しました」とのメールが。

受入証拠金が取引終了時点で楽天証券の定めるロスカットラインを下回った場合、事前の連絡なく、強制決済されるようです。

即時入金で十分な金額を入金してみたのですが、強制決済の成行売り注文は、取り消すことができません(汗)

月曜日の午前7時の寄付きでCME市場で成行売りされるようです。
この時間帯は、板が薄いので、今朝の終値18975円からどれだけ下で約定するか分からず、恐怖です。

しかも、強制決済された日は、新規の売買ができないようで、買い戻すことができるのは大証の寄付き。
大証の寄付きが上に飛べばそれも損失という、ダブルの恐怖です。

せっかく、買いポジション少な目で被害を最小限に抑えることができたのに、こんなところで被爆するとは思っていませんでした。

皆様も、相場暴落時の両建てポジションにはご注意下さい。

本日の売買8/21

本日の寄付きで1銘柄追加しました。

現在のポジション
四季報銘柄1 1000株
四季報銘柄3 1000株
四季報銘柄5 1000株

四季報投資の損益 +35万7000円

本日の売買8/20

先週3065円で購入した四季報銘柄2を平均3660円で売却。 35万7000円の利益。 四季報銘柄を新規に1銘柄購入しました。 相場環境がかなり悪化してきてあまり買いたいポジションを持ちたくないので、 少なめにしました。 現在のポジション 四季報銘柄1 1000株 四季報銘柄3 1000株 四季報投資の損益 +35万7000円