ダメトレードのお見本

先週、もう1つダメトレードのお見本のようなトレードをしてしまったので、書いておきます。

諸事情があり、シカゴ先物買い、大証売りのポジションを構築したかったので、

大証先物ミニ売り指値18800円の注文と、シカゴ先物買い指値18800円を入れました。
この場合、成行で執行すれば、すぐに両建てにできるのですが、5円のスリッページを払うことになります。
ミニ50枚のポジションだとすると、50×100×5=25000円のコストがかかります。
往復だと5万円のコストなので馬鹿になりません。

私は、5円のスリッページを払うのが嫌で、できるだけ、相場の動きが小さい時に、片方の注文が約定した後はもう片方の指値が約定するのを待つ方法と取ることが多いです。

この方法で9割がた約定するのですが、問題は、約定しないケースです。
先日も、18800円のミニ50枚売りが約定した後、シカゴ先物18800円の買い指値が約定するのを待っていたのですが、それまでおとなしくしていた先物が急に元気になり、18820円になってしまいました。

ここでの選択肢は、指値を18820円に変更して10万円払うか、18800円になるのを待つか。
しかし、私の選択は、愚かなことに、18820円でミニ50枚売り増し。合計ミニ100枚の売り。
そして平均売り単価が18810円になったので、シカゴ先物18810円に買い指値を入れます。

しかし、先物は無常にも上昇を続けます。
結局、諦めて18835円で売りポジションを損切り。25万円の損失。
両建ても中止しました。

このパターン、実は私は過去にも何度かやっている失敗です。
同じパターンで数百万円負けたこともあります。

問題:この失敗トレードの本質的な原因はどこにあるでしょうか?
次回、私が思っている答えを書きたいと思います。

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