1月の成績

1月の成績を集計しました。

1月+41万6172円

コメント:今月は初日に先物の両建てを外す際にミスして200万円の損失が発生しましたが、暴落時に逆張り買いしたファーストブラザーズ(3454)の利益で損失を挽回できました。あとはオプション部門が若干プラスでした。
今年は厳しい年になりそうですが、なんとか凌いでいきたいと思います。

本日の売買 1/28

ファーストブラザーズ(3454)を平均1322円で売却しました。226万円の利益。
暴落時逆張り買いの買いシグナルが木曜日引け後に出たのを見てから金曜日に買って4営業日で20%抜けたので大成功だったと思います。

現在のポジション
なし

オプション取引

今年の第1営業日に先物で200万円の損失を出してから、一時は、先物口座を閉鎖しようと思っていましたが、先物はナンピンして大きい建玉にすることがダメなので、これを出来ないようにすればいいということから、オプション取引は継続、先物はミニ20枚を上限にして取引することにしました。

今回の暴落相場、先物はほとんど触っていないのですが、オプションは結構取引しています。
具体的には、今月は前半に建てた15500円~16500円のロングバタフライ(16500プット買い、16000円プット売り、15500円プット買い)があったので、これをベースに、相場急落時に、さらに外の15000円プットなどを売ったりしています。
個人的には、今の相場では、変動の激しい先物を売買するよりも、プットオプションの買いポジションをベースにして、先物急落時にプットの売りを小さく入れるという取引はストレスが少なくていいです。

現在のポジション
ファーストブラザーズ(3454)@1096円 買い 1万株

難解

今週は17000円付近でのもち合いかゆるやかな上昇と思っていたのですが、想定以上に下落してきました。
17時までの先物の安値は16530円となっており、21日安値15785円→25日高値17210円の上昇幅1425円のほぼ半値押し水準まできています。
もっとも、21日の16017円が目先の底であるという認識は変えていないので、あまりばたばたしないつもりです。

現在のポジション
ファーストブラザーズ(3454)@1096円 買い 1万株

今週は休息の予定

今月は先週まで、逆張りの買いシグナルが出るかもしれないということで集中して相場を見ていたのですが、一度点灯すると、当分点灯しない可能性が高いので、今週は少し相場から距離をおいています。
今週は、ゆったりと相場を眺めていようと思います。

現在のポジション
ファーストブラザーズ(3454)@1096円 買い 1万株

本日の売買 1/22

昨日の買いシグナル点灯を受けて、昨日のうちから10銘柄以上の銘柄に買い指値をセットしました。
しかし、寄り付きが先物ベース(日中終値比)で590円もギャップアップ。 指値は全く約定せず、がっかりの展開でした。
シグナル点灯銘柄の中で、一番買いたい銘柄だったファーストブラザーズ(3454)の押し目を拾いました。
相場を見ていると、途中で売りたくなるので、来週は相場を見る頻度を減らそうと思います。

現在のポジション
ファーストブラザーズ(3454)@1096円 買い 1万株

買いシグナル点灯

(1)信用評価損益率 底値圏に接近    買いシグナル点灯
2015年8月25日松井証券の信用評価損益率(買い)-18.867
2016年1月20日松井証券の信用評価損益率(買い) 後ほど更新

☆20を超えると底値圏を意識

(2)日経平均の25日移動平均乖離率  買いシグナル点灯
2015年8月25日-12.2%
2016年1月20日ー11.7%

☆10%を超えると底値圏

(3)新安値銘柄数(東証1部) 底値圏
2015年8月25日 833銘柄
2016年1月20日 717銘柄

☆平時では300~500あたりで底値圏

(4)25日移動平均線からのマイナス乖離25%以上の銘柄数 買いシグナル点灯
2015年8月25日 361銘柄
2016年1月20日 101銘柄銘柄

(5)VIX指数
2015年8月25日40.74
2016年1月20日 27.59
☆30を超えると危機モード突入。

コメント:逆張り指標が、8月25日とほぼ同水準に達しました。ここは逆張りの買い場だと考えます。

1/21の売買

2015年8月25日以来の買いシグナル点灯に期待していましたが、今朝は、個別株の逆張り買いのシグナルは点灯しませんでした。
急落銘柄の逆張り買いは諦めて、業績内容から見て割安なファーストブラザーズ(3454)を買ってみました。
1105円で2000株購入し、後場1155円で1000株売却しました。

現在のポジション
ファーストブラザーズ(3454)@1105円 買い1000株

逆張り買い指標 1/20

(1)信用評価損益率 <b>底値圏に接近</b>
2015年8月25日松井証券の信用評価損益率(買い)-18.867
2016年1月20日松井証券の信用評価損益率(買い)-19.052

☆20を超えると底値圏を意識

(2)日経平均の25日移動平均乖離率  <b>買いシグナル点灯</b>
2015年8月25日-12.2%
2016年1月20日ー10.1%

☆10%を超えると底値圏

(3)新安値銘柄数(東証1部) <b>底値圏に到達</b>
2015年8月25日 833銘柄
2016年1月20日 439銘柄

☆平時では300~500あたりで底値圏

(4)25日移動平均線からのマイナス乖離25%以上の銘柄数
2015年8月25日 361銘柄
2016年1月20日 40銘柄

(5)VIX指数
2015年8月25日40.74
2016年1月20日 26.05
☆30を超えると危機モード突入。

コメント:指数の25日移動平均線乖離率、信用評価損益率、新安値銘柄数は買い場を示唆しています。
もっとも、マイナス乖離25%以上の銘柄数を見ると、個別株の投げが少ない印象です。
明日、個別株の投げが出れば買い場到来になりそうです。

目先は上の雰囲気

11時すぎに17000円超えたところから300円程度急落したりしてひやっとしましたが、基本的には、昨日の前場が目先の底で、そこからのリバウンド継続の相場でした。
リバウンドって、買い方が痺れをきらしたところから本格的なやつが来ることが多いので、この雰囲気だと、このあたりからさらに急騰もありうると思っています。