オプショントレード

先週時点で、ロングバタフライから、15500円のプットを外した

16500円プット買い9枚
16000円プット売り18枚

というポジションを持っていました。

ここにきて指数が急落。
このままでSQに15500円を割れるとラージ9枚分の損失になってしまいます。
15500円プットを外した形にしていたのは迂闊でしたが、先週の時点ではここまで突っ込むと思っていなかったのでまあ仕方がないです。

15500円を割れた場合のリスクに備えるために、15500円プットを買うか、先物売りでヘッジするか悩んだのですが、昨日から先物のヘッジ売りを入れました。

16500円プット買い9枚
16000円プット売り18枚
先物ミニ16150円売り10枚

これでも15420円を割れるとラージ8枚分の損失になってしまいます。
素直に15500円プットを買えばよかったのですが、保険料をけちって15250円プットを保険で5枚購入。

16500円プット買い9枚
16000円プット売り18枚
先物ミニ16150円売り10枚
15250円プット買い5枚

まだ、下方向への備えが十分ではないので、15500円付近まで下落した場合にはデルタヘッジのために先物売りを追加する予定です。

オプションの取引って状況に応じて、建て玉を増やしたり、減らしたり、先物でデルタのヘッジをしたりという建て玉操作の巧拙で、損益が大きくぶれるので、その過程が結構面白いと感じています。

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2006年:8000万円→9300万円(+16%)
2007年:10300万円→9450万円(-8%)
2008年:9350万円→7900万円(-15%)
2009年:7900万円→8430万円(+6%)
2010年:8430万円→9190万円(+9%)
2011年:9000万円→10500万円(+16%)
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